Handelssystemer Hva er et handelssystem. Et handelssystem er ganske enkelt en gruppe av spesifikke regler eller parametere som bestemmer inn - og utgangspunkter for en gitt egenkapital. Disse punktene, kjent som signaler, blir ofte markert på et diagram i sanntid og ledetekst Den umiddelbare gjennomføringen av en handel. Her er noen av de vanligste tekniske analysverktøyene som brukes til å konstruere parametrene for handelssystemer. Gjennomsnittlig MA. Relativ styrke. Bollinger Bands. Often, to eller flere av disse indikatorene vil bli kombinert i Opprettelsen av en regel For eksempel bruker MA crossover systemet to bevegelige gjennomsnittlige parametere, langsiktige og kortsiktige, for å opprette en regelkjøp når kortsiktige kryss over lang sikt, og selger når motsatt er sant I andre tilfeller bruker en regel bare en indikator. For eksempel kan et system ha en regel som forbyr noe å kjøpe, med mindre den relative styrken er over et visst nivå. Men det er en kombinasjon av alle disse reglene som gjør et handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System ved hjelp av 5 og 20 Moving Gjennomsnitt. Fordi suksessen til det totale systemet avhenger av hvor godt reglene utfører, bruker systemhandlere tid optimalisering for å håndtere risikoen, øke beløpet som oppnås per handel og oppnå langsiktig stabilitet Dette gjøres ved å endre forskjellige parametere innenfor hver regel. For eksempel for å optimalisere MA crossover-systemet, ville en forhandler teste for å se hvilke bevegelige gjennomsnitt 10-dagers, 30-dagers, osv. Fungerer best, og deretter implementere dem. Men optimalisering kan forbedre resultater med bare en liten margin - det er kombinasjonen av parametere som i det siste vil bestemme suksess for et system. Advantages Så hvorfor kan du ønsker å vedta et handelssystem. Det tar alle følelser ut av handel - Emotion blir ofte sitert som en av de største feilene til individuelle investorer Investorer som ikke klarer å takle tap andre gjette sine beslutninger og ende opp med å tape penger Ved å følge et forhåndsutviklet system, kan systemhandlere avstå fra behovet å ta noen avgjørelser når systemet er utviklet og etablert, er handel ikke empirisk fordi den er automatisert. Ved å kutte ned på menneskelige ineffektiviteter, kan systemhandlere øke fortjenesten. Det kan spare mye tid - Når et effektivt system er utviklet og optimalisert lite Det er ikke nødvendig med noe arbeid fra handelsmannen. Datamaskiner brukes ofte til å automatisere ikke bare signalgenerering, men også den faktiske handelen, slik at næringsdrivende befri seg fra å bruke tid på analyse og handel. Det er enkelt hvis du lar andre gjøre det for du - Trenger alt arbeidet som er gjort for deg Noen selskaper selger handelssystemer som de har utviklet Andre selskaper vil gi deg signaler generert av deres interne handelssystemer for en månedlig avgift Vær forsiktig, skjønt - mange av disse selskapene er falske Ta en lukk se på når resultatene de skryter om, ble tatt. Tross alt er det lett å vinne i det siste. Se etter selskaper som tilbyr en prøveversjon, som lar deg teste systemet i sanntid. Ulemper Vi har sett på de viktigste fordelene ved å jobbe med et handelssystem, men tilnærmingen har også sine ulemper. Tradersystemene er komplekse - Dette er deres største ulempe I utviklingsstadiene krever handelssystemer en solid forståelse av teknisk analyse, evnen til å lage empiriske beslutninger og grundig kjennskap til hvordan parametere fungerer. Selv om du ikke utvikler ditt eget handelssystem, er det viktig å være kjent med parametrene som utgjør den du bruker. Å skaffe alle disse ferdighetene kan være en utfordring. Du må kunne realistiske antagelser og bruke systemet effektivt. Systemhandlere må gjøre realistiske antagelser om transaksjonskostnader. Disse vil bestå av mer enn provisjonskostnader. Forskjellen mellom eksekveringspris og påfyllingspris er en del av transaksjonskostnadene. Bear in tankene er det ofte umulig å teste systemene nøyaktig, noe som forårsaker en viss usikkerhet når systemet blir levende. Problemer som oppstår når simulerte resultater avviger sterkt fra faktiske resultater kalles slippe. Effektivt å håndtere slippe kan være en viktig veiblokke for å utnytte et vellykket system. Utviklingen kan være en tidkrevende oppgave - Mye tid kan gå inn i å utvikle et handelssystem for å få det til å løpe og fungerer på riktig måte Å skille ut et systemkonsept og sette det i praksis innebærer mye testing, noe som tar en stund. Historisk backtesting tar noen minutter, men tilbakestesting alene er ikke tilstrekkelig. Systemene må også handles i sanntid for å sikre pålitelighet. , kan slippe få handelsmenn til å gjøre flere revisjoner av systemene deres selv etter distribusjon. De jobber Det finnes en rekke internett-svindel knyttet til systemhandel, men det er også mange legitime, vellykkede systemer. Kanskje det mest kjente eksemplet er det som er utviklet og implementert av Richard Dennis og Bill Eckhardt, som er originale skilpaddehandlere i 1983, hadde disse to tvil om hvorvidt en god t rader er født eller laget Så tok de noen mennesker bort fra gaten og trente dem basert på deres nåkjente Turtle Trading System. De samle 13 handelsmenn og endte opp med å lage 80 årlig i løpet av de neste fire årene, Bill Eckhardt sa en gang, alle med gjennomsnittlig intelligens kan lære å handle Dette er ikke rakettvitenskap Det er imidlertid mye lettere å lære hva du bør gjøre i handel enn å gjøre det. Handelssystemer blir stadig mer populære blant profesjonelle handelsmenn, fondschefer og individuelle investorer alike - kanskje dette er en testamente for hvor godt de jobber. Beslutning med svindel Når man ser etter å kjøpe et handelssystem, kan det være vanskelig å finne en troverdig bedrift. Men de fleste svindel kan bli oppdaget av sunn fornuft. For eksempel er en garanti på 2500 årlig klart opprørende som det lover at med bare 5000 du kunne lage 125.000 på ett år og deretter gjennom sammensetning i fem år, 48.828.15.000 Hvis dette var sant, ville ikke skaperen handle hans eller hennes måte å bli bi lionaire. Andre tilbud er imidlertid vanskeligere å dekode, men en vanlig måte å unngå svindel på er å søke etter systemer som tilbyr en gratis prøveversjon. På den måten kan du teste systemet selv. Ikke blindt stol på virksomheten skryter om. Det er også en god ide å kontakte andre som har brukt systemet, for å se om de kan bekrefte sin pålitelighet og lønnsomhet. Konklusjon Å utvikle et effektivt handelssystem er på ingen måte en enkel oppgave. Det krever en solid forståelse av de mange tilgjengelige parametrene, evnen til å lage realistiske antagelser og tid og dedikasjon til å utvikle systemet. Men hvis utviklet og distribuert på riktig måte, kan et handelssystem gi mange fordeler. Det kan øke effektiviteten, frigjøre tiden og, viktigst, øke fortjenesten. Interpretering av en strategisk resultatrapport. I dag s markedsanalyseplaner tillater handelsmenn å raskt vurdere et handelssystems ytelse og vurdere effektiviteten og potensiell lønnsomhet. Disse ytelsesstatistikkene vises vanligvis i en strategibestemmelsesrapport, en kompilering av data basert på forskjellige matematiske aspekter av systemets ytelse. Uansett om du ser på hypotetiske resultater eller faktiske handelsdata, er det hundrevis av ytelsesstatistikker som kan brukes til å evaluere et handelssystem. Tradere ofte utvikle en preferanse for de beregningene som er mest nyttige for deres handelsstil. Mens handelsmenn kan naturligvis grave mot et tall - total nettoresultat for eksempel - er det viktig å forstå og gjennomgå mange av resultatene før de tar noen beslutninger om potensiell lønnsomhet av systemet Å vite hva du skal se etter i en strategibestemmelsesrapport, kan hjelpe handelsmenn objektivt å analysere systemets styrker og svakheter. Se en bakgrunn i vår Trading Systems Tutorial. Strategiske resultatrapporter En strategisk resultatrapport er en objektiv evaluering av systemets ytelse Et sett med handelsregler kan brukes på historiske data for å bestemme hvordan det ville ha utført i løpet av den angitte perioden Dette kalles backtesting og er et verdifullt verktøy for handelsfolk som ønsker å teste et handelssystem før de setter det i markedet. De fleste markedsanalyseplaner tillater handelsmenn å lage en strategibestemmelsesrapport under backtesting. Traders kan også skape Strategi-resultatrapporter for faktiske handelsresultater. Figur 1 viser et eksempel på et resultatoppsummering fra en strategibestemmelsesrapport som inneholder en rekke ytelsesstatistikker. Metrismene er oppført på venstre side av rapporten, tilsvarende beregninger er funnet på høyre side, separert i kolonner av alle handler, lange handler og korte handler. Figur 1 - Forsiden av en strategibestemmelsesrapport er resultatoppsummeringen Nøkkeltallene som er identifisert i denne artikkelen, vises understreket. I tillegg til resultatoppsummeringen sett i Figur 1, er strategi resultatrapporter kan også inkludere handelslister, periodisk avkastning og resultatgrafer. Handelslisens t gir en oversikt over hver handel som ble tatt, inkludert informasjon som type handel lang eller kort, dato og klokkeslett, pris, nettoresultat, kumulativ fortjeneste og prosentoverskudd Handelslisten tillater handelsmenn å se nøyaktig hva som skjedde under hver trade. Viewing av periodisk avkastning for et system tillater handelsmenn å se ytelsen fordelt på daglige, ukentlige, månedlige eller årlige segmenter Denne delen er nyttig for å bestemme fortjeneste eller tap for en bestemt tidsperiode Traders kan raskt vurdere hvordan et system utfører på en daglig, ukentlig, månedlig eller årlig Det er viktig å huske at i handel er det kumulative fortjeneste eller tap som betyr noe. Å se på en handelsdag eller en handelsuke er ikke like viktig som å se på månedlige og årlige data. En av De raskeste metodene for å analysere strategiprestasjonsrapporten er resultatgrafen. Dette viser handelsdataene på en rekke måter fra et linjediagram som viser månedsresultatet, til en egenkapitalkurve E Uansett gir ytelsesgrafen en visuell fremstilling av alle handler i perioden, slik at handelsmenn raskt kan finne ut om et system utfører opp til standarder eller ikke. Figur 2 viser to ytelsesgrafer, en som et baroversikt over månedlig nettoresultat, den andre som en egenkapitalkurve Hvis du vil vite mer, sjekk ut kartleggingen din til bedre avkastning. Figur 2 - Hver ytelsestegning representerer de samme handelsdataene som vises i forskjellige formater. Key Metrics En strategisk resultatrapport kan inneholde en enorm mengde informasjon om et handelssystem s ytelse Mens alle statistikkene er viktige, er det nyttig å begrense det opprinnelige omfanget til fem viktige resultatmålinger. Total netto fortjeneste. Profittfaktor. Vesentlig lønnsom. Gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste. Maksimal drawdown. Disse fem beregningene gir et godt utgangspunkt for å teste et potensielt handelssystem eller vurdere et live trading system. Total nettoresultat Det totale nettoresultatet representerer bunnlinjen for et handelssystem over en spesifisert tidsperiode Denne beregningen beregnes ved å trekke ned brutto tapet av alle tapende handler, inkludert provisjoner fra brutto fortjenesten til alle vinnende bransjer. I figur 1 beregnes den totale nettoresultatet som. Mens mange handlende bruker total netto overskudd som primær betyr å måle handelsprestasjoner, alene måleverdien kan være villedende. I seg selv kan denne metriske ikke avgjøre om et handelssystem utfører effektivitet, og det kan heller ikke normalisere resultatene av et handelssystem basert på mengden risiko som opprettholdes. Det er absolutt en verdifull metrisk, bør totalresultatet sees i samspill med andre ytelsesstatistikker. Se mer for å se Profitt i en ettersparing Økonomi. Profittfaktor Profitfaktoren er definert som bruttoavkastningen dividert med brutto tap inklusive provisjoner for hele handelsperioden resultatmåling relaterer mengden av fortjeneste per risikoenhet, med verdier som er større enn en som indikerer et lønnsomt system. Som et eksempel, er strategien p erformasjonsrapport vist i figur 1 indikerer at det testede handelssystemet har en profittfaktor på 1 98 Dette beregnes ved å dividere bruttoresultatet med brutto tap. Dette er en rimelig fortjenestefaktor og betyr at dette systemet gir en fortjeneste Vi vet alle at ikke alle handler vil være en vinner og at vi må opprettholde tap. Profitfaktor metriske hjelper handelsfolk å analysere graden som gevinster er større enn tap. Ovenstående ligning viser samme brutto fortjeneste som den første ligningen, men erstatter en hypotetisk verdi for brutto tapet I dette tilfellet er brutto tapet større enn brutto fortjenesten, noe som resulterer i en profittfaktor som er mindre enn en. Dette ville være et tapende system. Percent Lønnsom Prosent lønnsom er også kjent som sannsynligheten for å vinne denne metriske beregnes ved å dividere antall vinnende handler med totalt antall handler for en spesifisert periode I eksemplet som vises i Figur 1, beregnes den prosentvise lønnsomheten som fol Den ideelle verdien for den prosentvise lønnsomme metriske variasjonen vil variere avhengig av traderens stil. Traders som vanligvis går for større trekk, med større fortjeneste, krever bare en lav prosent lønnsom verdi for å opprettholde et vinnende system. Dette skyldes at handler som vinner som er lønnsomme er vanligvis ganske store Et godt eksempel på dette er trenden etter handelsfolk Så få som 40 av bransjer kan være lønnsomme og fremdeles produsere et svært lønnsomt system fordi de handler som vinner følger trenden og vanligvis oppnår store gevinster. De handler som gjør ikke vinne er vanligvis stengt for et lite tap. Internehandlere, og spesielt scalpers som ser ut til å få lite beløp på en handel mens risikere et tilsvarende beløp, vil kreve en høyere prosent lønnsom metrisk for å skape et vinnende system. Dette skyldes det faktum at de vinnende handler har en tendens til å være nært verdifulle for de tapende handler for å komme videre, det må være en betydelig høyere prosent lønnsom. Med andre ord, flere handler må være vinnere, siden hver seier er relativt liten. For å lære mer, se Skalping Små, fortjeneste kan legge opp. Gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste Den gjennomsnittlige handelens nettoresultat er forventningen til systemet som representerer det gjennomsnittlige beløpet som ble vunnet eller tapt per handel Gjennomsnittlig handelsnettfortjeneste beregnes ved å dividere totalresultatet etter totalt antall handler. I vårt eksempel fra Figur 1 beregnes gjennomsnittlig handelsoverskudd som følger. Med andre ord kan vi med tiden forvente at hver handel generert av dette systemet vil gjennomsnittlig 452 79 Dette tar hensyn til både vinnende og tapende handler siden den er basert på den totale nettoresultatet. Dette tallet kan skjeves av anoutlier, en handel som skaper en fortjeneste eller tap mange ganger større enn en typisk handel En outlier kan skape urealistiske resultater ved å overoppblåse den gjennomsnittlige handelens nettoresultat. En outlier kan få et system til å virke betydelig mer eller mindre lønnsomt enn det er statistisk. Outlier kan fjernet for å muliggjøre mer presis evaluering Hvis suksessen til handelssystemet i backtesting avhenger av en utligger, må systemet viderefinansieres. Maksimal Drawdown Maksimal nedtelling beregner det verste fallet for en handelsperiode Det måler størst avstand eller tap fra en tidligere egenkapitaltopp Denne metriske kan hjelpe til med å måle mengden risiko som et system har pådratt seg og avgjøre om et system er praktisk basert på kontostørrelse Hvis det største beløpet som en næringsdrivende er villig til å risikere, er mindre enn Maksimal uttelling, handelssystemet er ikke egnet for handelsmannen. Et annet system med en mindre maksimal drawdown bør utvikles. Denne metriske er viktig fordi det er en realitetskontroll for handelsfolk. Omtrent enhver handelsmann kan gjøre en million dollar - hvis de kan risikere ti millioner Den maksimale drawdown-metriske må være i tråd med traderens risikotoleranse og handelskonto størrelse For mer, se Beskyt deg selv fra markedsundersøkelser. Botto m Linjestrategistatusrapporter, enten anvendt på historiske eller live tradingresultater, kan gi et kraftig verktøy for å bistå handelsfolk med å evaluere sine handelssystemer. Mens det er lett å være oppmerksom på bare bunnlinjen eller den totale nettoresultatet, vil vi alle vite hvordan mye penger som et system gjør - ytterligere ytelsesstatistikk kan gi en mer omfattende oversikt over systemets ytelse For å lære mer, sjekk ut Lag dine egne handelsstrategier. Det maksimale beløpet som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling i USA Kongressen vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til noen jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsforeningen. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1. Velkommen til TradePerformance. Hvis du er en aktiv Trader, du trenger programvare utviklet for dine unike behov. Bare TradePerformance gir alle funksjonene du trenger for å spore, måle og forbedre handelsresultater på en kontinuerlig basis. TradePerformance er mer enn handelsregnskap TradePerformance inkorporerer de beste praksisene for handel i en enkelt integrert pakke. er virkelig et Trading Management System. How er din trading ytelse I dagens s konkurransedyktige marked, det krever mer ferdigheter, kunnskap og disiplin for å konsekvent tjene penger på de finansielle markedene Hvis du er seriøs om å bli en bedre handelsmann, inviterer vi deg til å ta en Se nærmere på TradePerformance. Er du megler, gir Trading Performance-rapportene de fleste ikke. Hvis du handler aktivt, er det tid å ta ansvar for situasjonen din. TradePerformance V2 - Funksjoner Oversikt. Trade Importer Funksjon. Trade Accounting. Performance Analysis. Money Management. Position Monitoring. Position Exit Planning Profit Mål, Stop Tap og Time Stops. Define og overvåke regler og varsler. Automatisk Lot Matching. Tracks Ubegrenset Konto og Positions. Tracks lange og korte stillinger. Skala inn og ut av posisjoner. Beregner gjennomsnittlig daglig hovedbalanse. Beregner dollarvektet Avkastning på investering. Posisjonsstørrelse - Tre metoder. Stocks, Options, Futures. Support for Stock Splits. Contract Multiplikator for Futures og Options. Risk Analysis. Customizable Import Scripts. Export Trades eller Lot Matches til Spreadsheet. Export å Quicken QIF format. Provides Performance og Trading Statistics Reports. Improved Handelsstatistikk Report Format. Analysere resultater etter konto, strategi , datoperiode, sikkerhetstype, symbol etc. Speed og kapasitet økt for å støtte opptil 10 000 trades. Automatic backup filer genererer d. Keep en personlig Trader s Journal. Include Charts i Journal File. Develop Trader s Business Plan inkluderer omfattende mal. Utvikle dine handelsplaner og strategier Inkluderer omfattende template. Reminder List. Rotating self talk meldinger for å veilede og rette dine tanker i en positiv måte. Hva våre brukere sier. Følgende er uønskede anførselstegn fra noen av våre brukere. Jeg tror at min handel har forbedret siden du brukte Trade Performance. Trade Performance er stor. Jeg elsker absolutt dine regnskapsfunksjoner og handelsrapport som er det jeg bruker Det for å holde opp det store arbeidet. Dine pengehåndteringsartikler er et flott skritt, hvor andre mislykkes. det mest komplette jeg noensinne har sett i markedet. Det er overraskende at med all diskusjonen om risikostyring er det så få programvareverktøy som hjelper til med å håndtere risiko. Vet du at Trade Performance ble gjennomgått i mai-utgaven av Active Trader The artikkelen var berettiget, Risikostyringsprogramvare Revisited Jeg evaluerte produktene som er oppført i artikkelen, og du har det beste produktet. TradePerformance Eksempel på skjermbilder. Her er bare ett eksempel på kraften til TradePerformance. Følgende skjermbilde viser deg den automatiske muligheten til masseoverføring Som din handler inngår, TradePerformance samsvarer automatisk med disse med andre med samme investering i den kontoen. Dette muliggjør skalering inn og ut av stillinger. I følgende skjermbilde ble den uthevede posisjonen åpen med tre separate Short trades og ble stengt med tre CoverShort-handler alt annet Priser Alle disse handlene samles inn i en enkelt posisjon, matchet automatisk og deretter Profit Loss, Average Buy, Avera Ge Selling, Gain Loss, samt mange andre handelsstatistikker, blir øyeblikkelig beregnet og oppdatert i systemet. Merk Denne funksjonen er også nyttig når du har med delvise fyllinger til forskjellige priser på lagerbestilling. Et annet eksempel på kraften i TradePerformance er evnen å trekke ut og rapportere om ytelsen din basert på en rekke filterkriterier I følgende eksempel har jeg hentet min daglige fortjeneste og tap i en måned ved hjelp av en bestemt strategi. Du kan også velge basert på symbol eller konto etc.
No comments:
Post a Comment